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Die Veranstaltung stellt die Grundlagen der Finanzwirtschaft im Kontext des Asset Pricings vor und diskutiert stochastische Diskountfaktoren. Es werden prominente Faktormodelle zusammen mit entsprechenden empirischen Untersuchungen behandelt. Das Verhalten des Aktienmarktes und bekannte Kapitalmarktbeobachtungen wie bspw. das Equity Premium Puzzle, das IVOL-Puzzle werden thematisiert.

Das Modul findet in der zweiten Semesterhälfte statt.